Abstracts der COWAN'94

Neuronale Netze in der Ökonomie

Georg Zimmermann
Zentralbereich Forschung und Entwicklung, Siemens AG München

Neuronale Netze stellen ein mächtiges Hilfsmittel dar, um komplexe Dynamik ökonomischer Systeme zu modellieren. Ihre Fähigkeit, sowohl hohe Dimensionen als auch nichtlineare Zusammenhänge darzustellen, stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber nichtneuronalen Verfahren dar. Darüberhinaus ermöglichen sie es auch, die Wechselwirkung beobachtbarer Größen (Währungskurse, Zinsen, Aktienkurse) weitaus besser zu untersuchen. Im praktischen Gebrauch kommt es bei neuronalen Verfahren insbesondere darauf an, aus dem zur Verfügung stehenden Datenmaterial die richtigen Impulsgrößen auszuwählen bzw. durch Vorverarbeitung aufzubereiten. Auch die Wahl der richtigen Netztopologie ist von Bedeutung. Dabei ist vorhandenes Experten-Know-How mitzuverwenden. In aktuellen Forschungsprojekten wird versucht, durch Kombination mit Fuzzy-Techniken eine weitere Verbesserung der erziehlten Ergebnisse zu erhalten.

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